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往期目录 > 2022年 第7期
我国城市商业银行信用风险度量与授信管理
作者:沈悦 张文
作者单位:南昌大学经济管理学院
【摘  要】本文基于KMV模型,选取N城商行8家代表性客户作为实验组,16家不同行业、不同经营状况的上市公司作为对比组,进行信用风险度量实证研究,并提出N城商行完善授信管理的政策建议。实证结果表明:KMV模型能有效度量不同行业上市公司违约风险,该模型适用于N城商行的信用风险度量;行业景气度高、资产规模较大的公司违约距离一般较大,发生信用风险的可能性更低,N城商行可根据行业特点对客户企业进行授信管理。
【关键词】城市商业银行;信用风险度量;授信管理;KMV模型;实证研究

【中图分类号】 F832.5      【文献标识码】 A         【文章编号】1672-2949(2022)07-0056-04

作者简介:沈悦(1995-),女,江苏如皋人,硕士研究生,研究方向金融风险管理;张文(1975-),江西瑞金人,教授,博士,研究方向为金融理论与政策实践。
文章著录格式:沈悦,张文. 我国城市商业银行信用风险度量与授信管理[J].时代经贸,2022(7):056-059

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