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往期目录 > 2022年 第9期
基于移动平均线技术指标的债券量化交易策略研究
作者:于永瑞
作者单位:江门农村商业银行股份有限公司
【摘  要】本文基于中债总净价(7-10年)指数2006年11月至2021年10月共计16年数据,使用金融工程量化编程技术,研究了均线指标在债券交易中的应用效果。得出结论:短期均线使用3个交易日移动平均值,长期均线使用25个交易日移动平均值,能够取得较好的效果,收益率为50.68%,亏损概率为47.37%,单次最大损失为1.02%,年化价差收益率为3.45%,年平均买卖次数为5.18次。
【关键词】技术指标;移动平均线;金融工程;量化交易

【中图分类号】 F832       【文献标识码】 A         【文章编号】1672-2949(2022)09-0040-06

作者简介:于永瑞(1980-),男,汉族,山东德州人,哈尔滨工业大学博士,高级经济师,任职于江门农村商业银行股份有限公司,研究方向为金融工程、债券投资。
文章著录格式:于永瑞. 基于移动平均线技术指标的债券量化交易策略研究[J].时代经贸,2022(9):040-045

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