2026年10月30日 星期五
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往期目录 > 2025年 第6期
资本充足率监管与中小银行风险承担:异质性讨论
作者:孙 倩1 王文莉2
作者单位:1.陕西警察学院社会管理系 2.西安理工大学经济与管理学院
【摘  要】本文基于我国中小银行2015-2022年数据测度中小银行风险承担指数,并在此基础上借助双向固定效应模型、动态面板模型、调节效应模型和门槛效应模型,讨论不同股权特征、不同风险禀赋特征下资本充足率监管对中小银行风险承担影响的异质性。研究结果表明,集中度越高、国有股占比越大、资产规模越小,资本充足率监管抑制中小银行风险承担的作用效果越强;风险承担指数较小时,资本充足率监管抑制中小银行风险承担的效果显著,风险承担指数较大时,资本充足率监管会增加中小银行的风险承担;资本充足率较低时,资本充足率监管会抑制中小银行风险承担,资本充足率较高时,资本充足率监管对中小银行的风险承担没有影响。
【关键词】中小银行;资本充足率监管;风险承担指数;熵值-线性综合评价;异质性

【中图分类号】 F832.3       【文献标识码】 A         【文章编号】1672-2949(2025)06-0055-06

基金项目:国家社科基金项目“新发展格局下我国农村中小银行风险治理机制与政策研究”(项目编号:21BGL170)
作者简介:孙倩(1981-),女,满族,辽宁彰武人,博士,陕西警察学院社会管理系副教授,研究方向为金融发展;王文莉(1968-),女,汉族,陕西杨凌人,博士,西安理工大学经济与管理学院教授,博士生导师,研究方向为小型金融机构。
文章著录格式:孙倩,王文莉. 资本充足率监管与中小银行风险承担:异质性讨论 [J]. 时代经贸,2025(6):055-060

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